Военная операция на Украине , 28 янв 2022, 13:30

ЦБ оценил эффект от падения рынков для российских банков

ЦБ: убыток банков от переоценки ОФЗ из-за геополитики в январе достиг 200 млрд руб.

Кредитные организации зафиксировали значительный убыток от переоценки облигаций в своих портфелях, констатировал ЦБ. Но им удается компенсировать потери за счет основной прибыли. В 2021 году она поставила новый рекорд — ₽2,4 трлн

Фото: Андрей Любимов / РБК

Январский обвал на финансовых рынках на фоне геополитической напряженности и риска новых санкций против Москвы пока обошелся российским банкам примерно в 200 млрд руб., следует из обзора банковского сектора, который подготовил ЦБ. Так Банк России оценил убыток кредитных организаций от переоценки облигаций в их портфелях — долговые бумаги дешевели, а их доходность подскочила из-за возросшей волатильности.

При этом системные риски ограничены, поскольку убыток от переоценки «в значительной степени компенсируется зарабатываемой основной прибылью и накопленным существенным запасом капитала», отмечает ЦБ. Не стоит воспринимать это так, что в январе банки покажут нулевую прибыль и весь эффект от переоценки скажется на их капитале, подчеркнул на брифинге директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Какой вклад геополитические риски внесли в обвал российских рынков

Pro

200 млрд руб. — это бумажная переоценка, в реальности банки этих расходов могут не понести, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет, пояснил глава департамента ЦБ. Тем не менее отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь 2021 год, когда она составила минус 65 млрд руб., следует из его презентации. После публикации материала представитель ЦБ уточнил РБК, что показатель за 2021 год включает в себя не только результат от переоценки ценных бумаг, но и результат от осуществления операций с ними, например итог сделок купли-продажи. Результат переоценки за прошлый год он не уточнил.

По данным Мосбиржи, в январе доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличились на 1,3 процентных пункта. Так, 24 января ставки по некоторым коротким выпускам российских суверенных бумаг достигали 10%, а к 26 января индекс гособлигаций RGBI упал до нового локального минимума — 127,31 п.п. С начала года индикатор потерял больше 6%. На этом фоне Минфин дважды отменял аукционы по размещению ОФЗ — основными покупателями гособлигаций выступают как раз банки.

rbc.group

«Банк России традиционно отслеживает риски, связанные с переоценкой ценных бумаг в портфелях участников рынков. В настоящее время изменение индексов ценных бумаг находится в пределах соответствующих колебаний в предыдущие периоды волатильности», — сообщил ранее представитель ЦБ в ответ на запрос РБК.

По данным Банка России, на 1 января 2022 года вложения кредитных организаций в облигации составляли 16,4 трлн руб., или 13,6% от активов. Это бумаги, которые оцениваются на балансе по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то есть банки могут держать их в портфеле для совершения регулярных торговых операций. 9,7 трлн руб. без учета переоценки банки разместили в ОФЗ Минфина.

Как введение санкций США может повлиять на российские банки и их клиентов

Финансы

Как следует из обзора регулятора, в декабре чистая прибыль кредитных организаций оказалась самой низкой с июня 2020 года — когда сектор только восстанавливался после режима самоизоляции в России и первой волны коронавируса. Под конец 2021 года банки заработали 111 млрд руб., но это не помешало им поставить рекорд по годовому финансовому результату — 2,4 трлн руб. Он оказался чуть меньше прогноза ЦБ (2,5 трлн руб.). Отрицательная переоценка ценных бумаг была одним из факторов, почему четвертый квартал оказался для банков менее успешным, чем предыдущие, а финансовый результат не дотянул до прогнозного значения, отметил Данилов.

Из чего сложилась рекордная прибыль сектора

Чистые процентные доходы банков по итогам 2021 года составили 4,1 трлн против 3,5 трлн руб. годом ранее, прибавив 15%.
Чистый комиссионный доход — 1,5 трлн против 1,3 трлн руб. Рост в годовом выражении составил 20%.
Расходы на резервы в 2021 году снизились в 2,5 раза, до 491 млрд руб. В пандемийный 2020-й банки потратили на покрытие возможных потерь по кредитам свыше 1,2 трлн руб. и в прошлом году частично распускали резервы.
Операционные расходы выросли заметнее, чем инфляция, — на 14%, с 2,3 трлн до 2,6 трлн руб.
В 2021 году банковский портфель корпоративных ссуд увеличился на 5,5 трлн, до 16,4 трлн руб. Темпы прироста составили 11,7%, что выше показателей кризисного 2020-го. В отличие от ситуации первой волны пандемии, когда компании брали кредиты для срочного пополнения оборотных средств, в прошлом году высокий спрос на заимствования отчасти связан с потребностями бизнеса в инвестициях и желанием зафиксировать процентные ставки до их повышения, отмечает ЦБ.
Ипотека по итогам прошлого года с учетом сделок секьюритизации выросла более чем на 30%, что лучше результатов 2020 года. «В среднесрочном прогнозе выдачи снизятся до более умеренных уровней ввиду роста ипотечных ставок», — отмечается в материалах регулятора.
Годовые темпы потребкредитования превысили 20%, ускорившись по сравнению с 2020 годом. В 2022-м Банк России прогнозирует охлаждение необеспеченного кредитования из-за роста ставок и ограничительного регулирования — для банков продолжат действовать повышенные надбавки для выдачи новых беззалоговых ссуд, а с 1 июля возможно введение макропруденциальных лимитов — прямых ограничений на активную работу со слишком закредитованными заемщиками.
В целом розничный кредитный портфель банков достиг 25,1 трлн руб., прибавив за 12 месяцев 4,7 трлн руб., или 23,2%.
В 2021 году ситуация с фондированием банков улучшилась. За отчетный период средства компаний на счетах и депозитах увеличились на 18% — это рекордный прирост за десять лет, отмечает ЦБ. Объем привлеченных от юрлиц средств достиг 38,3 трлн руб. Средства населения в банках за год прибавили 5,7%, или 1,9 трлн руб. (без учета специальных эскроу-счетов).