Сбербанк предпочел искусственный интеллект рекомендациям «Базеля»

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи президент Сбербанка Герман Греф заявил о неактуальности перехода на «продвинутый подход» оценки рисков, на подготовку к которому банк потратил около трех лет. «Мы три года работали с регулятором для того, чтобы перейти на так называемый продвинутый подход в регулировании наших риск-взвешенных активов. Когда мы к этому подошли — поняли, что это нам не нужно, потому что, если мы перейдем, нам будет запрещено использовать неверифицированные модели. А у нас все модели сейчас переводятся на нейронные сети», — сказал Греф.

Сбербанк стал первым банком в России, который начал переход на оценку кредитных рисков в соответствии с «продвинутым подходом» «Базель II» (международные стандарты по оценке банковских рисков). Теперь, следует из заявления Грефа, этот переход — под вопросом.

Смысл «продвинутого подхода» в том, чтобы оценить кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных ссуд, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. Таков один из подходов для оценки кредитного риска, предлагаемый «Базель II».

Сейчас российские банки в рамках того же «Базель II» используют «упрощенный стандартизированный подход», когда риски и необходимые значения резервов определяются документами регулятора. Поскольку регулятор всегда консервативнее рынка, резервирование производится с запасом. «Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и, как считается, сэкономить на резервах, высвободив капитал. Но для его использования во избежание манипуляций с нормативами достаточности капитала нужна валидация моделей у регулятора.

С 2015 года до последнего времени Сбербанк неуклонно указывал на целесообразность перехода на «продвинутый подход» и, как ранее сообщал РБК, использовал указание на возможность перехода в презентации для инвесторов, предварительно оценивая экономию капитала от применения внутренних рейтингов в 0,4 п.п. достаточности с 2018 года, когда, как предполагалось, банк должен был начать оценивать риски по-новому.

Загадочный интеллект

Основное опасение главы Сбербанка состоит в том, что заверить в ЦБ модель, основанную на нейронных сетях, будет невозможно. «Искусственный интеллект — сегодня то, что до конца мы не можем понять, как работает, даже основатели самой технологии нейронных сетей не могут расшифровать механизмы принятия решений. Сегодня модель, основанную на нейронных сетях, предъявить регулятору с алгоритмом принятия решений невозможно. Соответственно, все регуляторные особенности применения того же «Базеля» <…> летят в тартарары, потому что они были основаны на предыдущем представлении о процессе принятия решений, они не были основаны на возможности использования искусственного интеллекта и нейронных сетей», — пояснил Герман Греф в ходе своего выступления на фестивале молодежи и студентов.

По словам источников РБК, близких к Сбербанку и ЦБ, окончательное решение об отказе от перехода на «продвинутый подход» Сбербанк еще не принял. «Позиция главы банка — переход в чистом виде на продвинутый подход не нужен, в этой связи обсуждаются другие решения, в частности, рассматривается возможность валидации нейронных сетей. Проблема валидации нейронных сетей — их сложная интерпретация, хотя эти модели и дают большую экономию. Решение — внедрять или нет «продвинутый подход» и в каком именно виде — планируется принять до конца года набсоветом банка», — сообщил один из собеседников РБК. «Теоретически и модели на нейронных сетях можно валидировать, но практически это гораздо сложнее, требует опыта и квалификации и изначально не предполагалось», — пояснил другой собеседник РБК.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что не комментируют заявление Грефа. В Банке России заявили, что не комментируют действующие банки.

«По поводу вопроса о возможности использования моделей оценки риска на основе нейронных сетей следует отметить, что такие модели, как правило, применяются для улучшения отбора потенциальных заемщиков и валидации со стороны регулятора не требуют», — отметили в ЦБ. При этом модели, используемые в рамках «продвинутого подхода», направлены в первую очередь на расчет величины кредитного риска для нормативов достаточности капитала, что и объясняет необходимость их валидации регулятором, как это делается во всех странах, внедривших данный подход как часть «Базель II», уточнили в Центробанке.

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Один в «Базель II»

Если Сбербанк откажется от применения «продвинутого подхода», реальный кандидат на его использование на российском рынке останется только один — Райффайзенбанк. Он вторым и, как ранее сообщал РБК, единственным из остальных крупных банков подал заявку на такой переход в ЦБ.

Круг банков, которым ЦБ позволяет использовать «продвинутый подход» (после валидации регулятором модели), узок. Это банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», по состоянию на 1 июля таких насчитывалось 18.

Руководитель управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб в ответ на запрос РБК сообщил, что планы кредитной организации по переходу на «продвинутый подход» в целях расчета нормативов достаточности капитала в силе. «Благодаря высокому качеству кредитного портфеля Райффайзенбанка ожидается экономия капитала по кредитному риску. Идет взаимодействие с Банком России. Сроки перехода по-прежнему зависят от решения Банка России», — добавил он.

Свое отношение к построению моделей оценки риска на базе нейронных сетей в Райффайзенбанке не прокомментировали.

Но уточнили, что теоретически согласование такой модели возможно, хотя сложно и потребует времени. «Регулирование не ограничивает банки в выборе методов построения моделей, в том числе в построении моделей на основе нейронных сетей. Однако регулирование не предусматривает непрерывное изменение/обучение моделей. При этом остается возможность обновлять их периодически и переходить на более новые модели после согласования с Банком России, в том числе на модели, построенные с применением машинного обучения и нейронных сетей. Такой же практики придерживаются и зарубежные регуляторы. Таким образом, у банка остается возможность применения новых технологий моделирования, но добавляется дополнительное бремя в том, чтобы предварительно согласовать новую модель с регулятором перед ее непосредственным внедрением», — отметил Гриб.

Полезные сети

По мнению опрошенных РБК экспертов, применение нейронных сетей для оценки кредитных рисков контрагентов может быть полезным.

Основным преимуществом нейронных сетей или иных алгоритмов машинного обучения при правильном подходе является их способность оценивать риски прогнозного периода, то есть принимать решение о качестве заемщика не ретроспективно, а когда он [именно этот заемщик] будет обслуживать свой долг, отмечает директор Института прикладного анализа данных «Делойт», СНГ Алексей Минин. По его мнению, такой подход наиболее вероятно позволит банкам снизить свои риски, повысить качество мониторинга портфеля и качество обслуживания своих клиентов.

За то время, пока ЦБ согласовывал подходы Сбербанка к внутренним рейтингам, специалисты Сбербанка могли разработать и протестировать более гибкие, динамично обучающиеся модели, считает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. «​В ситуации, когда переход на согласованную с регулятором модель внутренних рейтингов не дает радикальной экономии на резервировании, логично попытаться защитить в ЦБ уже более продвинутый, пусть и более сложно формализуемый подход», — считает он.

Альтернативное мнение

Эксперты указывают на то, что банки пока далеки от полномасштабного и повсеместного внедрения систем искусственного интеллекта. По мнению аналитика Moody's Ольги Ульяновой, ​«иллюстрация, представленная Грефом, хотя и представляется весьма обоснованной, носит визионерский характер». «Между проектом внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и рутинным применением полученных результатов лежит большой временной и процессный лаг, поэтому не стоит ожидать, что рутинная деятельность банков, формировавшаяся годами, будет одномоментно переведена на рельсы искусственного интеллекта, а все предыдущие начинания окажутся бесполезными», — считает Ульянова.

Руководитель подразделения корпоративных и IRB-моделей кредитного риска группы Nordea Александр Петров полагает, что это вынужденный шаг со стороны Сбербанка. «Затратив большие силы и средства на внедрение «продвинутого подхода», они не смогли довести стандарты внедренного подхода до стандартов, требуемых ЦБ и «Базель II», в силу размеров банка и сложности внедрения в такой организации, тем более что при текущих и исторических, почти кризисных, значениях частоты дефолтов и уровня потерь такой подход будет менее выгоден по требованиям капитала, чем стандартизированный подход», — рассуждает он.

По мнению Петрова, ​пример Сбербанка убедит остальных игроков рынка в нецелесообразности внедрения «продвинутого подхода», так как это может оказаться невыгодным по требованиям к капиталу по сравнению со стандартизованным подходом. В результате, по мнению эксперта, перейти на «продвинутый подход» смогут лишь «дочки» западных банков, которым надо соответствовать внутренним требованиям головных организаций: «Во всех других странах, где есть соответствующее регулирование, банки внедрили и внедряют «продвинутый подход», несмотря на рассуждения о его выгодности или невыгодности, так как требуемый капитал должен соответствовать уровню принятого риска».​