Deutsche Bank заплатит $2,5 млрд штрафа за манипуляции ставкой LIBOR
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит $2,5 млрд регулирующим органам США и Великобритании и уволит нескольких топ-менеджеров за то, что трейдеры банка с 2005 по 2009 год систематически манипулировали ключевыми ставками межбанковского рынка, в том числе LIBOR. Банк выплатит $600 млн Управлению по контролю над финансовыми услугами штата Нью-Йорк (NYDFS), $800 млн — Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, $775 млн — Министерству юстиции США и £227 млн ($340 млн) — Управлению финансового надзора Великобритании, сообщается в пресс-релизе нью-йоркского регулятора.
«Сотрудники Deutsche Bank манипулировали базисными процентными ставками (бенчмарками) с целью извлечения финансовой выгоды», — сообщается в пресс-релизе NYDFS, участвовавшего в расследовании наряду с другими надзорными органами.
Штраф Deutsche Bank в рамках мирового соглашения с регуляторами — рекордный по делам о манипулировании базисными ставками, которые были заведены по всему миру после финансового кризиса 2008–2009 годов. До этого крупнейший штраф, относящийся к LIBOR, составлял $1,5 млрд (UBS, декабрь 2012 года).
По гамбургскому счету
Deutsche Bank в 2013 году уже был оштрафован Еврокомиссией на €725 млн за участие в картельных сговорах с другими банками по манипулированию финансовыми инструментами, привязанными к ставкам LIBOR и EURIBOR. Таким образом, с учетом того штрафа Deutsche Bank заплатит за махинации со ставками около $3,5 млрд. Всего мировые банки понесли наказание в размере свыше $7 млрд за правонарушения, связанные с LIBOR.
Кроме того, Deutsche Bank обязался уволить семь высокопоставленных сотрудников своих офисов в Лондоне и Франкфурте. Работы лишатся четыре директора, два вице-президента и управляющий директор, чьи имена не разглашаются.
Сегодняшнее соглашение стало результатом длившегося последние четыре года расследования, в котором участвовали надзорные органы США, Великобритании, Японии, Евросоюза и Швейцарии. Проверка затронула деятельность семи банков в 2005–2009 годах. Фигурантами дела LIBOR стали ведущие международные финансовые организации: UBS, Citigroup, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase и Deutsche Bank.
Дело о манипуляциях ставками-бенчмарками — не единственное расследование, инициированное в отношении Deutsche Bank. Деятельность кредитора также проверяют на предмет нарушений в валютных, ипотечных сделках, сделках с активами, обеспеченными ценными бумагами, а также на предмет возможного нарушения установленного США режима экономических санкций.
Что такое LIBOR
LIBOR (London Interbank Offered Rate) представляет собой средневзвешенную процентную ставку по межбанковским кредитам на лондонском рынке, рассчитываемую на основе информации, предоставленной крупными финансовыми организациями. От ставки LIBOR зависит рынок свопов и рынок заимствований, а также ряд розничных финансовых продуктов, таких как ипотечные и студенческие займы. LIBOR используется для определения ставок по кредитам и стоимости финансовых деривативов на общую сумму $300 трлн в глобальном масштабе. Начиная с 1985 года ставка ежедневно фиксировалась Британской банковской ассоциацией (BBA), но с 2014 года надзор за ней был передан Intercontinental Exchange Benchmark Administration — независимому подразделению Intercontinental Exchange.
При расчете ставки LIBOR использовалась информация не о фактических ставках по межбанковским кредитам, а о предполагаемой стоимости заимствований. Это открывало широкий простор для искусственного занижения или завышения ставки. Как выяснилось в ходе следствия, с 2005 по 2009 год некоторые трейдеры Deutsche Bank регулярно просили своих коллег в других банках подавать искаженные данные, которые могли быть использованы для улучшения собственных торговых позиций. Кроме того, они заблаговременно связывались с коллегами в других банках для обсуждения и согласования данных, которые последние должны были подавать для расчета базисных ставок. Доказать махинации удалось за счет анализа электронных коммуникаций трейдеров, к которым получили доступ регуляторы.
О чем переписывались трейдеры
Трейдер DB (Т1): Старичок, плиз, устроишь нам 6-месячный libor сегодня повыше?
Сторонний трейдер (Т2): Не вопрос, дружище, на сколько тебе?
Т1: 9.5 будет в самый раз.
Т2: Заметано, сам на 9 планировал.
Вице-президент одного из офисов DB — стороннему трейдеру: «Ставка Tibor — сплошная махинация, и DB в этом участвует! »
Сотрудник лондонского офиса DB — трейдеру Barclays, прося более низкие данные по EURIBOR: «Умоляю, не забудь про меня, плиииииииз, на коленях прошу…»
(из материалов NYDFS)
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
