ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.

Задача регулятора — свести к минимуму вероятность наступления проблем у крупных участников рынка, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, до осени 2019 года работавший аналитиком рейтингового агентства Fitch. Он подчеркнул, что новый подход в перспективе может снизить и затраты государства на оздоровление проблемных банков.

Кого считать значимым для рынка

ЦБ указывает, что действующие критерии отнесения банков к системно значимым требуют серьезного вовлечения банка в международную деятельность. Но после введения санкций в 2014 году ситуация изменилась. Почти за шесть лет обязательства российских банков перед нерезидентами сократились в три раза — до $59 млрд на 1 декабря 2019 года, следует из данных Банка России.

«Критерий международной активности в том виде, в котором он сейчас сформулирован, в значительной мере утратил свою актуальность», — говорится в докладе. ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков. «На основании формального подхода банки просто могут выпасть из списка», — пояснил предстоящие изменения Данилов. Он не исключил, что список системно значимых кредитных организаций может измениться, и подчеркнул, что прежние участники списка из него «не выпадут».

Надбавки за влияние на рынок

Банк России в докладе напоминает, что с 2020 года крупные игроки обязаны соблюдать надбавку за системную значимость в полном размере — 1% от активов, взвешенных по риску. Показатель един для всех 11 кредитных организаций, но регулятор допускает, что он может стать дифференцированным.

«Банки сильно различаются по размеру и структуре активов, капиталу, бизнес-модели и, в конечном счете, по вкладу в системный риск финансового сектора», — поясняет ЦБ. Поэтому надбавка должна быть пропорциональна уровню значимости банка.

ЦБ предлагает рассчитывать размер надбавки в зависимости от того, какую роль на рынке играет банк. За основу будет браться средняя доля, рассчитанная по отдельным статьям активов. Для тех, чья доля на рынке составит от 1 до 10%, надбавка сохранится на текущем уровне — 1%. Чем выше показатель, тем больше будет буфер. Прежняя надбавка сохранится для девяти системно значимых игроков, следует из предварительных расчетов регулятора. Для двух банков надбавки могут увеличиться до 2,5 и 1,5% соответственно.

«Это сдерживающий элемент регулирования, направленный на то, чтобы корректировать поведение самых больших банковских групп», — сказал директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов. Он пояснил, что крупные игроки отчасти будут «платить» за риск, который могут нанести системе в случае возникновения финансовых проблем. В перспективе это позволит сократить масштабы господдержки тех, кто столкнется с трудностями. По словам Лобанова, срок вступления изменений в силу еще будет обсуждаться с рынком: «Это точно не вопрос этого года».

Новые оценки клиентов

Кроме того, с 1 января 2022 года системно значимые банки должны будут перейти на новый стандарт оценки риска крупных клиентов. Для этого им придется соблюдать норматив концентрации риска (Н30), которого раньше не существовало, следует из консультативного доклада ЦБ. Так регулятор намерен предотвращать ситуации, когда дефолт крупного контрагента банка может привести к неплатежеспособности других клиентов.

Участники рынка, в частности, должны будут следить за связанными заемщиками и считать, что риск одного такого клиента равен риску всей группы. Новый показатель может считаться «инструментом для снижения риска «заражения» между системно значимыми кредитными организациями», поясняет ЦБ. Требование скорее новое по форме, чем по духу, пояснил Лобанов, напомнив, что российские банки уже обязаны рассчитывать норматив концентрации заемщиков (Н6).

Для определения связи клиентов будет использоваться понятие контроля из международных стандартов отчетности, а также понятие экономической связи. Особое значение, по мнению ЦБ, норматив Н30 будет иметь для групп, построенных вокруг системно значимых банков: риск может передаваться в том числе от некредитных финансовых организаций. По закону к банковской группе можно отнести кредитную организацию и несколько подконтрольных ей или находящихся под ее значительным влиянием юридических лиц. У всех системно значимых банков есть дочерние кредитные или финансовые организации — другие банки, страховые и лизинговые компании и т.д. Но банки с иностранным участием (Райффайзенбанк, «ЮниКредит», Росбанк) не являются центром таких групп, так как сами входят в международные банковские группы.

Изменения будут чувствительными, признают в ЦБ. «Банки уже не смогут брать на себя избыточный риск, им придется перераспределять его: продавать, использовать синдицированное кредитование, продажу активов. В российской практике это нечастое явление, — пояснил Данилов.

Источник для надбавок

В докладе ЦБ напомнил о планах перехода крупнейших банков на ПВР-подход — оценку рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки. О такой идее в октябре рассказывал бывший зампред Банка России Василий Поздышев.

Сейчас ПВР-подход в России применяют только Сбербанк и Райффайзенбанк. В 2020 году на эту модель планировал перейти Альфа-банк. ПВР-подход, или IRB-подход, — это продвинутый способ оценки кредитного риска банков. Банк на ПВР-подходе может присваивать заемщикам собственные рейтинги качества и за счет этого экономить на резервах, высвобождая капитал.

ЦБ считает, что переход системно значимых банков на ПВР-подход может занять около пяти лет. Вопрос сроков еще предстоит обсудить с рынком, уточнил Лобанов. По его словам, капитал, который высвободится от перехода банка на ПВР-подход, теоретически может быть использован для формирования повышенных надбавок за системную значимость.

К чему приведут новые меры ЦБ

ЦБ не раскрыл, какие банки могут столкнуться с повышением надбавок за системную значимость. По данным «Эксперт РА», долю на рынке свыше 10% сейчас имеют только Сбербанк (30,67%) и ВТБ (15,82%). В 2018 году регулятору пришлось сделать отсрочку для финального этапа введения надбавок за системную значимость ради поддержки ВТБ и Газпромбанка, писали аналитики Fitch. В ЦБ не уточнили, какой переходный период могут получить банки, которым потребуется повышать буфер.

Привязка размера надбавки к рыночной доле — неоднозначное решение, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Больший охват рынка, как правило, означает и большую диверсификацию кредитных рисков. А при большей диверсификации ниже риск масштабных единовременных стрессов капитала и, соответственно, менее обоснованно поддержание избыточного буфера капитала. Кроме того, крупнейшие банки растут органичными рыночными темпами», — поясняет аналитик.

Дифференцированные надбавки будут препятствовать росту концентрации на банковском рынке, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Но у этого регулирования есть обратная сторона: оно будет сдерживать кредитную активность банков.

Аналитики неоднозначно оценивают и желание ЦБ перевести все системно значимые банки на ПВР-подход. Стандартизированный подход к оценке кредитных рисков в его базовом варианте «простоват» для системно значимых игроков, говорит Беликов.

Переход потребует не только расходов от банков, но и усилий от ЦБ по оценке банковских моделей, считает Волков. «Внутренние рейтинги, как правило, базируются на весьма сложных, а главное, намного менее прозрачных моделях по сравнению с методологиями рейтинговых агентств. В связи с этим регулятору будет крайне сложно обеспечить сопоставимость моделей разных банков не только во время их первичной валидации, но и в ходе их применения», — поясняет аналитик НКР.