ЦБ в помощь: кто выиграл от льготного курса по кредитам в «одни руки»

Фото: Олег Яковлев / РБК

В одни руки — не больше 25%

Нормативы Н6 и Н21, для расчета которых ЦБ установил льготу на первый квартал, ограничивают кредиты в «одни руки» — банк не может выдать одному заемщику или связанным между собой заемщикам кредит на сумму больше 25% своего капитала.

Письмо с просьбой продлить льготный курс для расчета нормативов в ЦБ направила в январе ассоциация «Россия», указав, что многие банки по итогам января 2016 года не выполнят нормативы, ограничивающие концентрацию кредитного риска. Из-за роста курса доллара объем валютных кредитов, выданных в «одни руки», после их переоценки может оказаться больше, чем позволено регулированием. ЦБ, проведя собственный анализ, разрешил банкам в течение первого квартала рассчитывать нормативы Н6 и Н21 по курсу на 1 января 2016 года (72,9 руб. за доллар). Это означает, что банки не будут переоценивать свои портфели, даже если рубль сильно упадет, фактически они будут рассчитывать норматив по фиксированному курсу.

Из пятерки крупнейших по активам банков у Газпромбанка самый высокий риск нарушения норматива Н6, следует из подготовленных «Эксперт РА» данных. Банк выдал больше всего валютных кредитов — 41,2% от своего кредитного портфеля на 1 января 2016 года. При этом крупные кредиты связанным между собой заемщикам (в размере больше 5% от капитала) составляют 39,5% от его активов (см. таблицу). В портфеле Сбербанка 31,5% валютных кредитов, а в активах — 21,2% крупных кредитов на связанных заемщиков, у ВТБ — 21,07 и 33,3% соответственно, у банка «ФК Открытие» — 21,5 и 18,7%. Из первой десятки только у ЮниКредит Банка больше, чем у Газпромбанка, валютных кредитов (64,6% от портфеля), но при этом у него в активах только 27,9% кредитов на связанных заемщиков.

Как рассказал РБК близкий к ЦБ источник, Газпромбанк очень настаивал на продлении этой льготы. Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к Газпромбанку, который уточнил, что банк просил о льготе, объясняя это тем, что может нарушить норматив Н6 при дальнейшем ослаблении рубля. Другой источник, близкий к Газпромбанку, говорит, что банк действительно настаивал на льготе, но ее продлили не только ради него. «Из крупнейших банков у Газпромбанка действительно высокий риск, но также он есть у многих средних и небольших банков, и ЦБ это учитывал», — отмечает он. Собеседник РБК, близкий к ЦБ, говорит, что регулятор сделал расчет, который показал, что многие банки рискуют нарушить норматив. Он также отметил, что ему ничего не известно о том, что Газпромбанк обращался с такой просьбой. «Льготу ввели, чтобы дать банкам возможность приспособиться к новому курсу», — добавил он.

Топ-менеджер западного банка, работающего в России, сказал, что о льготе по расчету нормативов просили и другие банки, например иностранные, у которых высокая доля валютных кредитов. «Сначала представители ЦБ говорили нам, что послаблений не будет, но потом неожиданно регулятор эту льготу ввел», — рассказал он.

Как сказал ​​РБК глава ассоциации Анатолий Аксаков, на совещании ассоциации, на котором обсуждалось продление льготы, присутствовали представители разных банков, включая Газпромбанк. «Было ощущение, что льгота нужна всем банкам», — сказал Аксаков.

Валютные заемщики Газпромбанка

По словам источника, знакомого с кредитной книгой Газпромбанка, на 1 января 2016 года банк выдал самые крупные валютные кредиты на 103 млрд руб. и 97 млрд руб. в рублевом эквиваленте (с учетом курса на 31 декабря 2015 года это $1,42 млрд и $1,33 млрд).

Как писали ранее СМИ, крупные валютные кредиты Газпромбанк выдал «Мечелу» и связанным с ними компаниям (на $1,4 млрд), а также украинским компаниям, в том числе «Нафтогазу». «В сентябре 2015 года объем выданных украинским компаниям валютных кредитов составлял около $3 млрд», — говорит аналитик S&P Сергей Вороненко.

Среди крупных валютных кредитов Газпромбанка может быть кредит на покупку 17% акций «Сибура» Кириллом Шамаловым (его называют мужем Катерины Тихоновой). Об этом кредите говорил сам Шамалов в интервью «Коммерсанту» летом прошлого года. Он сказал, что сделка была денежной, а весь «Сибур» для нее был оценен больше чем в $10 млрд. То есть пакет, на покупку которого Газпромбанк выдавал кредит, оценивался минимум в $1,7 млрд, или 63 млрд руб., за 17% акций по курсу на момент сделки. Неизвестно, был ли кредит в рублях или валюте.

Источник РБК, знакомый с кредитной книгой Газпромбанка, говорит, что этот заем банк выдал компании Шамалова — «Яуза 12» (по данным СПАРК, принадлежит ему на 100%, учреждена в августе 2014 года, за месяц до объявления покупки). Согласно отчетности этой компании за 2014 год, общая сумма ее обязательств составила 79,9 млрд руб., а уплаченные по ним проценты — 343,7 млн руб., или 0,4% от суммы долга. «Если это проценты, уплаченные за квартал, то годовая средневзвешенная ставка по всем обязательствам компании составляет примерно 1,6%», — говорит замгендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. По его словам, такие низкие проценты по обязательствам означают, что они скорее всего были в валюте. «Если бы такие проценты были по кредитам в рублях, у банка, который их выдавал, была бы упущенная экономическая выгода», — предполагает он.

Пресс-служба Газпромбанка от комментариев отказалась. Пресс-служба «Сибура» на запрос РБК не ответила.

Норматив Н6 Газпромбанка по итогам третьего квартала 2015 года составлял 18,66% при максимально разрешенном уровне 25%. К 1 января Н6 Газпромбанка вырос до 21%. При этом внутри отчетного месяца​, в декабре, норматив достигал 22%, говорит источник, близкий к Газпромбанку. Если бы курс на тот момент составлял 86,7 руб. за доллар, банк нарушил бы нормативы.

По словам Вороненко, Н6 — один из главных нормативов банка. «Если банк нарушает его несистематически, то ничего страшного нет. Какие меры применить к нарушителю, решает регулятор, обычно это предписание с планом по устранению нарушения», — говорит он. За неоднократное нарушение норматива регулятор обычно применяет штрафные санкции. «Нормативы учитываются в других документах ЦБ, определяющих доступ банков к системе страхования вкладов, к рефинансированию в ЦБ, поэтому регулятору пришлось дать эту льготу, чтобы не менять другие правила», — считает Буздалин.

Максимальной отметки за последние два года Н6 Газпромбанка достигал в третьем квартале 2014 года, когда курс рубля по отношению к доллару начал снижаться. По итогам третьего квартала Н6 составил 22,45% согласно ежеквартальному отчету банка. Какой был норматив в четвертом квартале 2014 г​ода, когда рубль рекордно упал, неизвестно — Газпромбанк не раскрыл тогда норматив в своем отчете.