В ручном режиме: зачем ЦБ изменит управление кредитными рисками банков

Фото: Олег Яковлев / РБК

О том, что Банк России готовит поправки в законодательство, наделяющие его совет директоров правом устанавливать надбавки к коэффициентам риска своими решениями без изменения нормативных актов, сообщил директор департамента банковского регулирования Центробанка Алексей Лобанов журналистам в кулуарах конференции Russia Risk Conference. «Это будет работать совсем по-другому», — отметил он.

Сейчас коэффициенты риска установлены в нормативных актах ЦБ, и менять их можно только через изменение этих документов с условием предварительной публикации проекта поправок на сайте Банка России, прохождения им антикоррупционной экспертизы, обсуждения с участниками рынка, регистрации в Минюсте.

«Идея в том, чтобы все коэффициенты повышенные, которые сейчас применяются, например, к потребительскому кредитованию, ипотеке, валютному кредитованию юрлиц, привести к их базельским стандартным значениям, то есть к 100%. А, соответственно, надбавки к ним, которые сейчас есть над 100%, сделать плавающими, чтобы они менялись советом директоров, а не изменениями в соответствующую инструкцию ЦБ», — пояснил Лобанов.

Предложение ЦБ свидетельствует не только о желании ускорить процесс, который, по словам Лобанова, по срокам «непредсказуем». По сути, речь идет о переходе на ручное управление рисками, констатируют опрошенные РБК эксперты.

Актуальный вопрос

Принятие описанных Лобановым поправок даст возможность Банку России оперативнее реагировать на потребности в ограничении роста отдельных сегментов банковского бизнеса, если он оценивает эти сегменты как рискованные для банковского сектора в целом, полагает руководитель по работе с финансовыми организациями Oliver Wyman Максим Богдашкин.

Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко полагает, что эти меры ЦБ предпринимает, заметив признаки возможного перегрева на рынке розничного кредитования в связи с активизацией выдачи ипотеки и потребительских кредитов. «Возможно, именно в этих сегментах в первую очередь будут установлены повышенные коэффициенты», — рассуждает он.

В 2017 году ЦБ констатировал ускорение роста кредитного рынка. По данным Банка России, в январе—августе 2017 года банки предоставляли российским компаниям и физическим лицам в среднем 0,33 млрд руб. ежемесячно — почти в 2,5 раза больше, чем в 2015–2016 годах. Наибольшими темпами росли объемы кредитования физлиц: на 1 октября годовой прирост кредитного портфеля составил 8,87%, в то время как кредиты компаниям выросли на 2,92%. Годом ранее на аналогичную дату в рознице было сокращение на 0,19%, а кредиты компаниям выросли всего на 0,18%.

В ноябре зампред ЦБ Василий Поздышев говорил: «В общем и целом кредиты физическим лицам за десять месяцев выросли на 9,8%. То есть вот такая динамика уже заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли начать дополнительно ограничивать с точки зрения коэффициентов риска».

ЦБ усилится

Возможно, рынок и диктует необходимость оперативных изменений, но с точки зрения гарантии прав — это не очень хорошо, указывают юристы, обращая внимание на риски субъективизма таких решений и опасности ручного управления.

«Как юрист, я не разделяю подход, основанный на нормотворчестве совета директоров ЦБ, — говорит партнер юридической фирмы «Стрим» Фарид Бабаев. — Есть определенные процедуры, в том числе прохождение нормативными актами регистрации в Минюсте, проверка на соответствие закону того или иного нормативного акта, который регулирует общественные отношения с неограниченным кругом лиц». «Проблема в том, что неясно, каким образом и как часто ЦБ собирается менять эти коэффициенты и не будет ли для банков это непредсказуемостью», — добавляет старший партнер юридической компании Vinder Law Office Артем Горюнов.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Партнер FMG Group Михаил Фаткин категоричен: «Любое отклонение в регулировании от нормативного формата к ручному управлению советом директоров ЦБ только добавит субъективности в решениях регулятора, которые будут приниматься согласно текущей конъюнктуре, а не продуманной стратегии». «У ЦБ появятся рычаги воздействия фактически на любой банк. Если раньше ориентировались на инструкцию ЦБ при определении качества кредитного портфеля банка, то теперь в отношении кредитного портфеля любого банка может быть принято индивидуальное решение», — опасается юрист юридической компании «Кочерин и партнеры» Александр Павловский.

«Коэффициенты риска являются базовыми элементами при расчете банковских нормативов, а от их значения зависит в итоге, устойчива ли кредитная организация или у нее пора отзывать лицензию», — согласен партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. «С этой точки зрения наделение Банка России такими полномочиями может повлечь риски нарушения прав участников рынка и, как следствие, риски массовых чисток в банковском секторе», — опасается он. Как раз с целью недопущения таких последствий и введена такая многоступенчатая процедура принятия и вступления в силу нормативных правовых актов, напоминает Шевченко.

Банки должны устанавливать долгосрочные отношения с клиентами, а такой подход разрушает всю логику философии бизнеса и может ударить в первую очередь по капиталу и, как следствие, кредитованию, говорит руководитель практики управления рисками «ФБК Grant Thornton​» Роман Кенигсберг. «У банков и так должен быть запас по капиталу на случай реализации кредитных рисков, а теперь им придется закладывать еще больший запас на случай, если ЦБ решит изменить правила игры в неожиданный момент, — поясняет он. — Это приведет к сокращению кредитного предложения и удару по рынку и заемщикам. Банки станут осторожны в выдаче кредитов из-за повышения неопределенности со стороны регулятора, так как не смогут долгосрочно оценивать риски».

В ЦБ заверяют, что дадут банкам определенное время для подготовки к изменениям в регулировании. Какое именно, Алексей Лобанов не уточнил.

Кредитование ослабнет

Н​а риски сокращения кредитования в результате нововведения ЦБ указывают и банкиры.

«Отсутствие четких правил изменения коэффициентов может привести к тому, что в случае внезапного повышения коэффициентов для управления достаточностью капитала банки будут вынуждены ограничить выдачу кредитов», — считает член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. «В таких условиях банкам придется держать дополнительный буфер капитала, чтобы на случай внезапного повышения коэффициента иметь возможность выполнить нормативные требования, — согласна начальник департамента контроля рисков Локо-банка Елена Люшина. — Сейчас банки стараются держать уровень норматива Н1.1 не ниже 10–11% при минимально допустимом 8%, потому что довольно высокая зона неопределенности с точки зрения регулирования. Изменение установления коэффициентов риска потребует еще увеличить этот буфер, точно определить новое значение пока сложно. Для этого банкам придется либо ограничивать кредитование в целом, либо закрывать наиболее рискованные сегменты».

«Ставки повышать бессмысленно, поскольку это как раз привлечет внимание ЦБ и ухудшит конкурентные позиции банка, сразу отсечет возможность выдач нормальных кредитов, — рассуждает аналитик АКРА Александр Проклов. — При внезапном существенном повышении коэффициентов риска по кредитам банкам придется ограничивать новые выдачи за счет ужесточения неценовых условий по кредитам: ужесточать требования к заемщикам, например по подтвержденным доходам, повышать коэффициент кредит/залог». В таких условиях банки будут активнее развивать некредитные виды бизнеса — комиссионные продукты, расчетный бизнес, полагает Проклов.

Благая цель

Действительно, в краткосрочной перспективе такие решения Банка России будут иметь негативные последствия для банков, которые планировали свое развитие за счет сегментов, рискованных на взгляд регулятора, так как будут ограничивать рост бизнеса этих банков, согласен Максим Богдашкин.

Но, оговаривается он, «при грамотном использовании нового подхода долгосрочный эффект таких решений для банковского сектора в целом будет скорее положительным, поскольку будет стимулировать банки более взвешенно подходить к оценке перспектив развития своего бизнеса». «Нужно понимать, что стратегически действия ЦБ нужны не для ухудшения жизни нормальных банков, взвешенно оценивающих риски, а для борьбы с мелкими игроками с высоким риском утраты ликвидности и банкротства», — согласен Магомед Газдиев, партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры».