Финансы , 02 мар 2022, 16:24

Fitch оценило риски западных банков с «дочками» в России

Fitch оценило, как операция на Украине влияет на западные банки с российскими «дочками»

Самая высокая концентрация активов в России у французской банковской группы Societe Generale и итальянской UniCredit. Но даже полное списание их вложений в стране окажет умеренное влияние на их капитал, оценивают в Fitch

Фото: Олег Яковлев / РБК

Военная операция России на Украине оказывает давление на качество активов крупных западных банков и повышает их операционные риски, говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch (есть у РБК).

Аналитики указывают, что санкции Евросоюза, Великобритании и Швейцарии против некоторых крупных российских банков и компаний могут негативно повлиять на их способность рассчитываться по долгам перед европейскими кредиторами. Сами западные банки также обязаны будут обеспечить соблюдение санкционных ограничений, что может сказаться на их способности управлять рисками по российским активам, в частности по ценным бумагам в торговых портфелях.

Санкции США оставят иностранцев без выплат по российскому госдолгу

Экономика

«Любой серьезный удар по экономическому росту в результате войны на Украине ослабит деловые и финансовые перспективы банков», — отмечают аналитики. Fitch приводит оценки Банка международных расчетов, согласно которым совокупные требования западноевропейских банков к российским контрагентам составляли $91 млрд на конец сентября 2021 года. Из них $41 млрд — это позиции в рублях, в частности активы российских «дочек» западных банков.

По данным ЦБ, на 1 января 2022 года доля иностранного капитала в российском банковском секторе составляла 10,73%, или 2,9 трлн руб. Объем зарубежных инвестиций в российские кредитные организации оценивался в 309,6 млрд руб. В России к системно значимым банкам относятся «дочка» австрийской группы RBI — Райффайзенбанк, Росбанк из французской группы Societe Generale, а также ЮниКредит Банк, входящий в итальянскую группу UniCredit. В топ-50 по активам также входят Ситибанк из американской Citigroup, Хоум Кредит Банк с чешскими корнями (Home Credit Group) и ОТП Банк венгерской OTP Group.

rbc.group

Как отмечается в обзоре Fitch, по итогам третьего квартала прошлого года итальянские и французские банки были лидерами по объему трансграничных операций с российскими контрагентами — на банки каждой из стран приходилось $15 млрд и $10 млрд соответственно. По мнению аналитиков агентства, банки могут нести кредитные риски по российским заемщикам, а также риски ухудшения качества инвестиционных портфелей, что может потребовать от кредитных организаций существенных расходов на резервы.

Чистый долг банков перед ЦБ на фоне западных санкций превысил ₽5 трлн

Финансы

По оценкам Fitch, локальные риски на Россию у двух крупнейших банков, работающих в регионе (Societe Generale и UniCredit), составляют менее 2% total exposure, их общего риска для каждого из игроков (total exposure — показатель, отражающий максимальные потери кредитора в случае невыполнения клиентами своих обязательств). Даже полное списание их вложений в российские дочерние структуры при реализации экстремального сценария окажет умеренное влияние на капитал групп, считают в Fitch. По расчетам аналитиков, в этом случае норматив достаточности основного базового капитала Societe Generale упадет на 40 базисных пунктов, а UniCredit — на 15 базисных пунктов.

«Это по-прежнему оставит нормативы достаточности капитала обеих групп намного выше регуляторных требований. Мы не ожидаем рейтинговых действий в этих обстоятельствах и при прочих равных условиях, поскольку банки смогут компенсировать снижение за счет органической генерации капитала», — говорится в обзоре Fitch.

Raiffeisen Bank оценил влияние санкционных рисков в России

Финансы

Австрийская RBI, контролирующая Райффайзенбанк, в начале февраля сообщала о досоздании €21 млн резервов в отношении российских активов в четвертом квартале. Группа оценивала размер риска по России в €22,9 млрд, или чуть менее 2 трлн руб. На «потенциальные санкционные цели» приходится 3% от этой суммы, еще 4 и 2% соответственно — на государство и российские банки, которые группа также относила к повышенному риску.

1 марта агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что RBI рассматривает возможность уйти из России и Украины, если бизнесу в этих странах могут потребоваться дополнительная ликвидность и капитал. В российском Райффайзенбанке и самой RBI эту информацию опровергли.