Экономика , 09 апр 2013, 00:00

Б.Бернанке: Стресс-тесты благотворно влияют на финансовую систему США

Стресс-тесты американских банков, проводимые Федеральной резервной системой (ФРС) США, повысили стабильность финансовой системы. Об этом заявил глава ФРС Бен Бернанке в ходе конференции по финансовой стабильности под эгидой Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, передает Reuters.

Фото: Global Look Press

"Устойчивость и надежность банковской системы США значительно увеличились с 2009г. Определенную заслугу в этом имело более активное использование отлаженных систем финансового надзора и внимание к эффективности использования банками их собственных капиталов. Экономика в настоящий момент находится в гораздо лучшем состоянии, чем четыре года назад, однако мы пока не достигли желаемого уровня", - сказал Б.Бернанке.

Стоит отметить, что банки критикуют ФРС за чрезмерно жесткую и неясную, по их мнению, методологию тестов. Однако Б.Бернанке отверг все нападки, так как жесткость ФРС необходима для восстановления финансовой стабильности, а раскрытие подробностей методологии может привести к тому, что банки начнут манипулировать отчетностью для достижения лучших результатов.

Среди основных проблем, стоящих перед финансовым сектором в настоящий момент, Б.Бернанке выделил зависимость ряда институтов от краткосрочных кредитов.

"Надзорные органы будут и дальше заставлять банки снижать их зависимость от активов, которые можно ликвидировать в сжатые сроки. Данная практика может оказаться губительной в условиях нового кризиса", - подчеркнул глава ФРС.

Руководство ФРС заявило о намерениях провести стресс-тесты крупнейших американских банков осенью 2012г. Отмечалось, что мероприятие будет состоять из двух этапов. На первом организация будет проводить проверку самостоятельно, на втором банки будут заниматься самопроверкой по сценариям, разработанным ФРС.

rbc.group

В первом раунде под действие программы попадут 19 кредитных организаций, которые с 2009г. участвуют в Программе оценки капитала (Supervisory Capital Assessment Program). Тесты будут запущены до конца ноября, их результаты будут опубликованы в марте 2013г. Вторая волна тестов будет проведена осенью 2013г.

Стоит отметить, что это уже не первая проверка стрессоустойчивости американских банков, которую проводит ФРС. Результаты предыдущих стресс-тестов были опубликованы в марте 2012г. Худшие итоги тогда показали Citigroup, Ally Financial, MetLife, SunTrust. Тест имитировал уровень безработицы в 13%, 21-процентное снижение цен на жилье, 50-процентное падение цен на акции.

Наилучший показатель тогда был у Bank of New York Mellon - 13,9%. Результаты J.P.Morgan Chase оказались на уровне 5,9%, а Bank of America - 6,2%. В 2009г. схожий стресс-тест сумела пройти только половина американских банков.